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private
  procedure AppMessage(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean);

{...}

implementation

{...}

const
  SC_MeinMenuItem1 = $100;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  hSysMenu: THandle;
begin
  // Handle yum Systemmenü ermitteln
  hSysMenu := GetSystemMenu(Application.Handle, False);
  // Eigene Menüitems einfügen
  AppendMenu(hSysMenu, MF_SEPARATOR, 0, #0);
  AppendMenu(hSysMenu, MF_STRING, SC_MeinMenuItem1, '&Mein Menüitem');
  // OnMessage event handler festlegen
  Application.OnMessage := AppMessage;
end;

// OnMessage event handler
procedure TForm1.AppMessage(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean);
begin
  if Msg.message = WM_SYSCOMMAND then
  begin
    case Msg.wParam of
      SC_MeinMenuItem1: 
        begin
          ShowMessage('SC_MeinMenuItem1');
          Handled := True;
        end;
    end;
  end;
end;