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procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  Application.OnMessage := ApplicationEvents1Message;
end;

procedure TForm1.ApplicationEvents1Message(var Msg: tagMSG; var Handled: Boolean);
begin
  if Msg.Message = WM_QUIT then begin
    ShowMessage('WM_QUIT erhalten ...');
    Handled := True;
  end;
end;                    

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type
  TForm1 = class(TForm)
  private
    procedure wmquit(var msg: TWMQuit);message WM_QUIT;
  ...
  end;

...

procedure TForm1.wmquit(var msg: TWMQuit);message WM_QUIT;
begin
  //
end;                    

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type
  TForm1 = class(TForm)
    private
    public
      procedure WndProc(var Msg: TMessage); override;
    protected
    published
  end;

// CODE

procedure WndProc(var Msg: TMessage);
begin
  if Msg.Msg = WM_IRGENDWAS then
    ShowMessage('WM_IRGENDWAS kommt an ...');
end;                    

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type
  TForm1 = class(TForm)
  private
  public
    procedure DoSomething(var Message: TMessage); message WM_IRGENDWAS;
  end;                    

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110:

unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  private
    { Private-Deklarationen }
    procedure SetMsgHook;
    procedure Unhook;
  public
    { Public-Deklarationen }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

var
  MsgHook: HHOOK;

{--------------------------------------------------------------------------------------------------}

function GetMsgProc(Code: Integer; wParam: WPARAM; lParam: LPARAM): LRESULT; stdcall;
const
  S_MSG = 'Eine WM_QUIT Nachricht wird an dieses Programm geschickt.' + #13#10 +
          'Soll die Nachricht verarbeitet werden?';
var
  Msg: PMsg;
begin

  if Code = HC_ACTION then
  begin

    Msg := PMsg(lParam);

    if Msg^.message = WM_QUIT then
      if Application.MessageBox(S_MSG, nil, MB_YESNO or MB_ICONINFORMATION) = IDNO then
      begin
        Msg^.message := WM_COMMAND;
        Msg.wParam := WM_NULL;
        Msg.lParam := 0;
        Result := 1;
        Exit;
      end;

  end;

  Result := CallNextHookEx(MsgHook, Code, wParam, lParam);

end;

{--------------------------------------------------------------------------------------------------}

procedure TForm1.SetMsgHook;
begin

  if MsgHook <> 0 then
    Exit;

  MsgHook := SetWindowsHookEx(WH_GETMESSAGE, @GetMsgProc, 0, GetCurrentThreadId);

  if MsgHook = 0 then
    Application.MessageBox(PChar(SysErrorMessage(GetLastError)), nil, MB_OK or MB_ICONQUESTION);

end;

{--------------------------------------------------------------------------------------------------}

procedure TForm1.Unhook;
begin

  if MsgHook = 0 then
    Exit;

  UnhookWindowsHookEx(MsgHook);
  MsgHook := 0;

end;

{--------------------------------------------------------------------------------------------------}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin

  SetMsgHook;
  
end;

{--------------------------------------------------------------------------------------------------}

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin

  Unhook;

end;

{--------------------------------------------------------------------------------------------------}

end.