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unit unit1;

...

type
  TDownload = class(TThread)
  public
    Index: integer;  // Datei-Index im array
    Nbr: integer;    // Zahl die die runtergeladene datei beschreibt - unwichtig
    Form_Progress: TForm_Progress; 
  protected
    procedure Execute; override;
end;

...

function Update1(Index: integer): integer;  // Funktion die den Download durchführt

implementation

...

procedure TDownload.Execute;
begin
  try
    Nbr := Update1(AllData[Index]);
    Form_Progress.ListBox_Log.Items.Add(AllData[Index]+' - '+IntToStr(Nbr));
    Form_Progress.ListBox_Log.TopIndex := Form_Progress.ListBox_Log.Count-1;
  except
    Form_Progress.ListBox_Log.Items.Add(AllData[Index]+' - Error occured');
    Form_Progress.ListBox_Log.TopIndex := Form_Progress.ListBox_Log.Count-1;
  end;
  Terminate;  // ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? 
              // Ich will den Thread nicht automatisch schliessen lassen, sonst weiss ich           
              // nicht wie ich erkennen soll ob er schon fertig ist. Deswegen kommt etwas
              // später auch die Zeile 'DownloadThreads[j].FreeOnTerminate := False;'
end;


procedure TForm_Main.Button_UpdateClick(Sender: TObject);  // Hauptfunktion
var
  i, j: integer;
  Nbr: integer;
  Form_Progress: TForm_Progress;
  DownloadThreads: array [0..9] of TDownload;
begin

  Form_Progress := TForm_Progress.Create(Self);
  Form_Progress.Show;
  Form_Progress.Borderstyle := bsSingle;
  StopDownloading := False;  // globale variable die im Fenster Form_Progress mittels 
                             // 'Cancel'-Button geändert wird

  // die ersten 10 threads starten
  for j := 0 to 9 do
  begin
    DownloadThreads[j] := TDownload.Create(True);
    DownloadThreads[j].FreeOnTerminate := False;
    DownloadThreads[j].Index := j;  // erste 10 Dateien reinschreiben
    DownloadThreads[j].Form_Progress := Form_Progress;
    DownloadThreads[j].Resume;
  end;

  // falls ein thread fertig sein sollte, wird er freigegeben und neu erstellt
  i := 10; // die ersten 10 dateien werden schon runtergeladen
  repeat
    for j := 0 to 9 do  // Threads solange durchlaufen bis einer fertig ist
    begin
      if DownloadThreads[j].Terminated then
      begin
        DownloadThreads[j].Free;    // Alten Thread freigeben...
        DownloadThreads[j] := TDownload.Create(True);  // ...und neu schreiben
        DownloadThreads[j].FreeOnTerminate := False;
        DownloadThreads[j].Index := i;  // Nächste Datei
        DownloadThreads[j].Form_Progress := Form_Progress;
        DownloadThreads[j].Resume;
        Inc(i);
        Form_Progress.Label_Nbr.Caption := IntToSTr(i-9)+'/'+IntToStr(Length(AllData));
        Form_Progress.Refresh;
        Application.ProcessMessages;
        break; // damit dieselbe datei nicht an 2 threads übergeben wird
      end;
    end;
    if StopDownloading = True then break;
    Delay(200); // Delay Funktion von Luckie.
  until i >= Length(AllData); // bis alle Dateien geladen wurden

  // Warten bis alle Threads fertig sind und dann freigeben
  j := 0;
  repeat
    if DownloadThreads[j].Terminated then
    begin
      DownloadThreads[j].Free;
      Inc(j);
      // Informationen noch in die ProgressForm schreiben
      Inc(i);
      Form_Progress.Label_Nbr.Caption := IntToSTr(i-9)+'/'+IntToStr(Length(AllData));
      Form_Progress.Refresh;
    end;
    Delay(50);
  until j > 9; // bis alle Threads fertig sind

end;

...