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Delphi Language (Object-Pascal) / CLX - CND Funktion


Kaspar - Do 30.10.08 08:10
Titel: CND Funktion
Guten Morgen,

Ich bin gerade dabei einen Black-Scholes Rechner zu bauen. Auf [url]http://www.cse.ucsd.edu/~goguen/courses/130/SayBlackScholes.html i[/url] ist ein vorgerfertigtes Pascal/Delphi Script zu finden.
Nun wird da aber die Funktion CND verwendet, welche mein Deplhi 2005 Personal nicht kennt.
Hier ein kleiner Auszug


Delphi-Quelltext 
1:
 
Result := X * Exp(-r * T) * CND(-d2) - S * CND(-d1);


Wisst Ihr wie diese Funktion in Dephi heisst und wozu sie gut ist?

Vielen Dank im Voraus!


Martok - Do 30.10.08 08:47
Wie wärs mit weiterlesen?


Delphi-Quelltext 
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17:
 
{The cumulative normal distribution function}

function CND(X : Double) : Double;
var
  L, K : Double;
const
  a1 = 0.31938153;   a2 = -0.356563782;  a3 = 1.781477937;
  a4 = -1.821255978; a5 = 1.330274429;
begin
  L := Abs(X);
  K := 1 / (1 + 0.2316419 * L);
  Result := 1 - 1 / SqRt(2 * Pi) * Exp(-Power(L, 2) / 2)
            * (a1 * K + a2 * Power(K, 2) + a3 * Power(K, 3)
            + a4 * Power(K, 4) + a5 * Power(K, 5));
  if X < 0 then
    Result := (1 - Result)
end;


Kaspar - Do 30.10.08 09:41
Oh gott, was bin ich ein Depp. Vielen Dank und Sorry!


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