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String[] PortList = System.IO.Ports.SerialPort.GetPortNames();

for (Int32 i = 0; i < PortList.Count(); i++)
{
   Button _Button = new Button()
   {
      Name = ("button_Port" + (i + 1).ToString()),
      Text = PortList[i],
      Width = 200,
      Height = 100
   };

   _Button.Click += new EventHandler((param_Sender, param_e) =>
   {
      this._PortName = PortList[i]; // *
      this.Close();
   });

   this.flowLayoutPanel_PortList.Controls.Add(_Button);

/*
 * Genau hier liegt das Problem. Wenn ich jetzt z.B. nur einen COM-Port habe, 
   dann wird hier nicht i = 0, sondern i = 1 genommen. Obwohl bei dem Zeitpunkt, 
   wo der EventHandler erstellt wird, i noch 0 ist. Die Frage ist, ob es eine
   Möglichkeit gibt, den aktuellen Wert für i dort zu nutzen.
*/
}                    

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for (Int32 i = 0; i < PortList.Count(); i++) {
  int j = i;
  
  ...
}