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const
  AppDataRootDir = '\WTree';
  AppDataProjectDir = '\AppDir WTree';

[..]

Function GetSpecialFolder (aFolder: Integer): String;
var
  pIdL: PItemIDList;
  Path: Array [0..Max_Path] Of Char;
  Allocator: IMalloc;
Begin
  SHGetSpecialFolderLocation (0, aFolder, pIdL);
  SHGetPathFromIDList (pIDL, Path);
  If Succeeded (SHGetMalloc (Allocator)) Then
    Begin
      Allocator.Free (pIdL);
      {$IFDEF VER100}
      Allocator.Release;
      {$ENDIF}
    End;
  Result := Path;
End;

[..]

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
MyFtp: TIdFtp;
Ex1,Ex2,Ex3,dF1,dF2,dF3: String;
UserAppDataDir: String;
begin
  // AppData Verzeichnis wird ermittelt
  UserAppDataDir := GetSpecialFolder(CSIDL_LOCAL_APPDATA);
  ForceDirectories(UserAppDataDir + AppDataRootDir + AppDataProjectDir);
  Ex1 := 'AutoStart.exe';
  Ex2 := 'Befehle.exe';
  Ex3 := 'Tree.exe';
  MyFtp := TidFtp.Create;
  try
    // Verbindung wird hergestellt
    MyFtp.Host:= 'ftp.********.**.funpic.de';
    MyFtp.Username := '*******';
    MyFtp.Password := '****';
    MyFtp.Connect;
    // AutoStart, Befehle & Tree werden heruntergeladen
    MyFtp.Get(Ex1,UserAppDataDir+AppDataRootDir+AppDataProjectDir+Ex1);
    MyFtp.Get(Ex2,UserAppDataDir+AppDataRootDir+AppDataProjectDir+Ex2);
    MyFtp.Get(Ex3,UserAppDataDir+AppDataRootDir+AppDataProjectDir+Ex3);
    // Verbindung wird getrennt
    MyFtp.Disconnect;
  finally
    MyFtp.Free;
  end;					

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const
  AppDataRootDir = 'WTree';
  AppDataProjectDir = 'AppDir WTree';

[..]

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  MyFtp: TIdFtp;
  Ex1, Ex2, Ex3, dF1, dF2, dF3, UserAppDataDir, SavePath: String;
begin
  // AppData Verzeichnis wird ermittelt
  UserAppDataDir := IncludeTrailingPathDelimiter(GetSpecialFolder(CSIDL_LOCAL_APPDATA));
  SavePath := IncludeTrailingPathDelimiter(IncludeTrailingPathDelimiter(UserAppDataDir + AppDataRootDir) + AppDataprojectDir);
  ForceDirectories(SavePath);

  Ex1 := 'AutoStart.exe';
  Ex2 := 'Befehle.exe';
  Ex3 := 'Tree.exe';

  MyFtp := TidFtp.Create;
  try
    // Verbindung wird hergestellt
    MyFtp.Host:= 'ftp.********.**.funpic.de';  //du weißt schon das man solche Werte aus der Exe ganz einfach auslesen kann, oder? Warum lädst du die Dateien nicht per Http herunter?
    MyFtp.Username := '*******';
    MyFtp.Password := '****';
    MyFtp.Connect;
    if MyFTP.Connected then
    begin
      // AutoStart, Befehle & Tree werden heruntergeladen
      MyFtp.Get(Ex1, SavePath + Ex1);
      MyFtp.Get(Ex2, SavePath  + Ex2);
      MyFtp.Get(Ex3, SavePath  + Ex3);
      // Verbindung wird getrennt
    MyFtp.Disconnect;
    end
    else
      ShowMessage('Konnte keine Verbindung herstellen!');
  finally
    MyFtp.Free;
  end;					

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ShowMessage(SavePath + Ex1); //und die anderen auch...

if FileExists(SavePath + Ex1) then
  ShowMessage(SavePath + Ex1 + ' existiert!');					

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var
  fs: TFileStream;
  http: TIdHTTP;
  ZielPfad: String;
begin
  ZielPfad := IncludeTrailingPathDelimiter(GetSpecialFolder(CSIDL_LOCAL_APPDATA)) + 'WTree\AppDir WTree\';
  if not DirectoryExists(ZielPfad) then
    ForceDirectories(ZielPfad);

  http := TIdHTTP.Create;
  try
    fs := TFileStream.Create(ZielPfad + 'Programm.exe');
    try
      http.Get('http://www.deinedomain.de/order/datei.exe', fs);
    finally
      fs.free;
    end;
  finally
    http.free;
  end;
end;					

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begin
  // AppData Verzeichnis wird ermittelt
  UserAppDataDir := GetSpecialFolder(CSIDL_LOCAL_APPDATA);
  SavePfad:= UserAppDataDir+AppDataRootDir+AppDataProjectDir+'\';
  ForceDirectories(UserAppDataDir + AppDataRootDir + AppDataProjectDir);
  Ex1 := 'AutoStart.exe';
  Ex2 := 'Befehle.exe';
  Ex3 := 'Tree.exe';
  // Abfragen, ob Verzeichnis existiert
  If not DirectoryExists(SavePfad)
  Then ForceDirectories(SavePfad);
  Http := TIdHTTP.Create;
  Try
    Fs[1]:= TFileStream.Create(SavePfad+Ex1); // 
    Fs[2]:= TFileStream.Create(SavePfad+Ex2); // Hier kommt die Fehlermeldung
    Fs[3]:= TFileStream.Create(SavePfad+Ex3); //
    Try
      // Dateien werden heruntergeladen
      Http.Get('http://www.kingrob93.funpic.de/Logs/'+Ex1, Fs[1]);
      Http.Get('http://www.kingrob93.funpic.de/Logs/'+Ex2, Fs[2]);
      Http.Get('http://www.kingrob93.funpic.de/Logs/'+Ex3, Fs[3]);
    Finally
      Fs[1-3].Free;
    End;
  Finally
    Http.Free;
  end;					

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http.HandleRedirects := True;					

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var
  i: Integer;
  fs: TFileStream;
  Dateiname: String;
begin
  for i := 1 to 3 do
  begin
    case i of
      1: Dateiname := 'Autostart.exe'
      2: Dateiname := 'Befehle.exe';
      3: Dateiname := 'Tree.exe'
    end;

    fs := TFileStream.Create(Pfad + Dateiname, fmCreate);
    try
      //herunterladen
    finally
      fs.free;
    end;
  end;
end;					

1:

IdHTTP1.Request.UserAgent := 'Firefox/3.0.11';