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TMyDBCheckBox=class(TDBCheckBox)
...
private
  ...
  procedure CMEnter(var Message: TCMEnter); message CM_ENTER;
  procedure CMExit(var Message: TCMExit); message CM_EXIT;
  ...
  ...
end; // TMyDBCheckBox

...
...
...

procedure TMyDBCheckBox.CMEnter(var Message: TCMEnter);
begin
  inherited;
  // hier kommt Dein Code
end; // TMyDBCheckBox.CMEnter

procedure TMyDBCheckBox.CMExit(var Message: TCMExit);
begin
  // hier kommt Dein Code
  inherited;
end; // TMyDBCheckBox.CMExit