Hallo,
das ist wohl nicht so einfach:
Lazarus Cross Compiling: From Windows to Linux
Du benötigst aber wohl mindestens ein lauffähiges Linux-System (für die Libs).
Daher wäre es m.E. am besten wenn du in einer VM dir ein Linux installierst und dann Lazarus dort installierst, s. z.B.
Ubuntu in VirtualBox nutzen - so klappt's.
Alternativ natürlich als eigenständiges System auf einem Rechner (und z.B. als Dual-Boot), aber das Interagieren mittels einer VM ist wesentlich angenehmer.
Hast du denn noch genug freien Arbeitsspeicher und Festplattenplatz auf deinem aktuellen Windows-Rechner? Und es kann noch sein, daß du die Virtualisierung erst noch im BIOS/UEFI einstellen mußt.