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procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
     var
    AMsgDialog: TForm;
begin
AMsgDialog := CreateMessageDialog('Wirklich beenden?', mtWarning, [mbYes, mbNo]);
 with AMsgDialog do
    try
       Caption := 'Metropolis';

          case ShowModal of
             ID_YES: application.Terminate;
             ID_NO: action:=caNone;      // hier hackts
          end;

    finally
    free;
 end;					

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4:

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
  if MessageDlg('Wirklich beenden?',mtConfirmation,mbOKCancel,0) <> mrOK then
    Action := caNone;					

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if MessageDlg('Wollen sie echt wirklich jetzt in diesem moment und keine anderen auf jeden fall auf der stelle mein Programm beenden?', mtConfirmation, [mbYes,mbNo],0) = mrYes then
  CanClose := True
else CanClose := False;					

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procedure Tfrmppday.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
  // Mach deine Prüfungen....
  // ... und dann setze
  CanClose := True; // oder false, je nach Bedarf ob das Fenster geschlossen werden darf oder nicht...
end;