Griechische Buchstaben per Font-Wechsel war früher mal eine gängige Methode. Seitdem die VCL auch direkt Unicode unterstützt, ist das aber nicht mehr notwendig, und auch nicht mehr sinnvoll.
Ich hab neulich erst einige Überbleibsel von Prä-Delphi-2009-Code in einer Software entfernt. Da wurden auch in einer eigenen Label-Komponente gemischt lateinische (also a..z) und griechische Zeichen benötigt. Das lief dann über Platzhalter wie "<theta>" und "<epsilon>", was in der Paint-Methode geparsed wurde, und stückchenweise auf dem Canvas mit der normalen Font und "Symbol" gezeichnet wurde. Die Platzhalter sind seit gut 10 Jahren weg, aber die Paint-Methode hat immer noch danach gesucht. Kann man machen, macht den Code aber nicht grade übersichtlicher oder kürzer.
Also: Nutze die Möglichkeit, die Zeichen direkt darzustellen. Das Rumgehampel mit verschiedenen Schriftarten (oder gar Zeichensätzen) führt nur zu Stress und Fehlern. Wenn du die Zeichen immer wieder mal beim programmieren brauchst, und nicht immer mit Copy&Paste für einzelne Zeichen arbeiten willst, dann definiere dir das einmal als Konstanten im Code und nutze die dann.
We are, we were and will not be.