Hallo und
meinst Du mit "die Klasse" das Formular, zu dem die PictureBoxen gehören? Dann gehört die
Deklaration des Arrays außerhalb jeder Klassenmethode (mit oder ohne new). Die
einzelnen PictureBoxen (und ggf. die Erzeugung des Arrays) können fast beliebig in jeder Eingangsmethode zugeordnet werden: vorzugsweise im Konstruktor oder unter FormLoad. Einzige Einschränkung: im Konstruktor dürfen diese Zeilen erst nach InitializeComponents kommen.
Zum passenden Forum: Es handelt sich um eine Frage zu PictureBox, das ist Teil der GUI im Windows.Forms-Namespace, gehört also zum Unterforum WinForms. (Wenn es bei Dir - was ich nicht weiß - Teil von Windows.Controls ist, dann gehört es zum Unterforum WPF.)
Viel Erfolg! Jürgen