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Polygon([Point(aRect.Left+6,aRect.Top+13),
         Point(aRect.Left+10,aRect.Top+9),
         Point(aRect.Left+14,aRect.Top+13)]);
//und anders herum
Polygon([Point(aRect.Left+6,aRect.Top+9),
         Point(aRect.Left+14,aRect.Top+9),
         Point(aRect.Left+10,aRect.Top+13)]);					

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procedure TForm1.StringGrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;
  Rect: TRect; State: TGridDrawState);
begin
  if ARow = 0 then//in der ersten Zeile sollen die Pfeile gezeichnet werden.
    begin
    // hier mit FillRect altes übermalen
    if aSortCol = ACol then    
      Polygon(...)
      else
        Polygon(...)
    //hier mit TextOut oder DrawText den Text ausgeben, neben dem Dreieck!
    end;
end;