1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

for x:= 1 to 8 do begin 
for y:= 1 to 8 do begin 
l[x][y]:TLabel.Create(frmMain);
l[x][y].Parent :=frmMain 
l[x][y].Color:=clred; 
l[x][y].OnClick...............????????????
end;
end;					

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

procedure OnLabelClick(Sender : TObject);
begin
  if Sender is TLabel then
  begin 
    TLabel(Sender).Color := clRed; // oder clYellow;
  end;
end;					

1:

  l[x][y].Tag := x * 10 + y;					

1:
2:

  y := TLabel(Sender).Tag mod 10;
  x := (TLabel(Sender).Tag - y) div 10;