Hallo,
die Themenüberschrift hat mich neugierig gemacht.
Eigentlich willst Du ja, wenn überhaupt, eine Datenbankanwendung schreiben. Und nicht die Datenbank an sich. Also ist die Überschrift unpassend.
Aber nun zu Deiner Frage:
Erstmal ist Dein Server KEIN MySQL-Server, sondern eine Instanz des MSSQL-Servers. Das ist ein bedeutender Unterschied.
Also, ich gehe mal davon aus, dass auf Deinem SQL-Server schon eine Datenbank eingerichtet ist und diese schon ein oder mehrere Tabellen enthält.
Um nun Deine Daten in der DB zu speichern, stellt das .NET-Framework unter dem Namespace "System.Data.SqlClient" Klassen bereit, die dafür benötigt werden.
Marko