Da die meisten Komponenten von Windows gezeichnet werden, hängt deren Aussehen vom ausgewählten Theme ab.
Du könntest dir höchstens eigene Komponenten schreiben, die dasselbe Verhalten wie die ursprünglichen haben, aber anders aussehen. Beim Formular könntest du beispielsweise den Rahmen komplett ausblenden (FormBorderStyle = FormBorderStyle.None) und dann Panels und Bilder darauf platzieren, um einen eigenen Rahmen zu erstellen. Die Methoden zum Bewegen, Schließen etc. musst du dann selbst implementieren.
Bist du dir sicher, dass du das Aussehen verändern willst? Die meisten Benutzer wählen ein Theme aus, das ihnen gefällt und möchten dann nicht, dass einzelne Programme sich nicht daran halten und anders aussehen.