Naja, Unterschiede gibt's da schon. DataBinding ist z.B. ein Feature, was die VCL nicht hat, was aber für eine saubere Trennung von GUI und Programmlogik wichtig ist. Einfachere Lokalisierung fiele mir auch noch ein. Es gibt außerdem weniger Kompontenten, die aber flexibler einsetzbar sind. Ältere VCL-Versionen sind nicht Unicode-fähig, WinForms dagegen in jeder Version.
Sowas praktisches wie den ActionManager in VCL gibt es in WinForms dagegen nicht direkt.
Die Liste kann man fortsetzen, aber sinnvoller dürfte sein zu fragen, ob für eine spezifische Anwendung VCL oder WinForms (und natürlich das entsprechende Framework) sinnvoller ist.
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Zwei Worte werden Dir im Leben viele Türen öffnen - "ziehen" und "drücken".