Ich musste DirectX auch bei Windows 7 noch installieren, vorher ließ sich zumindest ein Programm nicht starten. Allerdings wird DirectX für sehr viele Programme gebraucht, unter anderem für Spiele, so dass es kein Problem sein sollte das vorauszusetzen.
GDI+ wird (oder wurde zumindest) zum Beispiel für die
Ribbon Oberfläche von TMS benutzt. Das funktionierte (außer auf einem mehr als 10 Jahre alten Rechner) auch sehr gut. Es ist ab XP auch schon bei Windows dabei, vorher wird die gdi32.dll (oder so ähnlich) zusätzlich benötigt. Es wird Hardwarebeschleunigung benutzt (genau wie bei GDI bis XP, ab Vista ist GDI ohne Plus nicht mehr hardwarebeschleunigt und daher ziemlich langsam).
Für einen Bildschirmschoner würde ich aber auch DirectX oder OpenGL nehmen. Da bietet sich Delphi XE2 mit Firemonkey an, weil du da 3D Objekte usw. bereits vorgefertigt hast. Da ist der Aufwand relativ gering, je nachdem was du genau vorhast.