1:
2:
3:
4:
5:

dgvDataGridView.EnableHeadersVisualStyles = false;
dgvDataGridView.DefaultCellStyle.BackColor = Color.Black;
dgvDataGridView.DefaultCellStyle.ForeColor = Color.LightGray;
dgvDataGridView.ColumnHeadersDefaultCellStyle.SelectionBackColor = Color.DarkOrange;
dgvDataGridView.ColumnHeadersDefaultCellStyle.SelectionForeColor = Color.White;					

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

void DataGridView_ColumnHeaderMouseClick(object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e)
{
  DataGridView dataGridView = sender as dataGridView;
  int index = e.ColumnIndex;

  if (dataGridView != null  && index >= 0)
  {
    dataGridView.Columns[index].HeaderCell.InheritedStyle.BackColor = Color.DarkOrange;
    dataGridView.Columns[index].HeaderCell.InheritedStyle.ForeColor = Color.White;
  }
}					

1:
2:

dataGridView.Columns[index].HeaderCell.InheritedStyle.BackColor = Color.DarkOrange;
dataGridView.Columns[index].HeaderCell.InheritedStyle.ForeColor = Color.White;					

1:

dgvDataGridView.Columns[index].HeaderCell.Style.BackColor = Color.White;