@theTJ: Ich bin zwar jetzt nicht dem Link gefolgt, aber ich denke mal, dass mit der Registry wird dort demonstriert. Eine andere Möglichkeit, einen Dateityp anzulegen, kenne ich nämlich nicht. Und ob man das per Explorer, per REG-Datei, per REG-Edit, per VB-Skript oder per Delphi macht - die Daten landen am Schluss alle in der Registry.
@aXiEd: Welche Optionen?

Die deines Programmes? Dann musst du das programmieren. Dabei aber bitte bedenken, dass man Admin-Rechte benötigt. Erst ab Windows 2000 gibt es die zusätzliche Möglichkeit, Dateitypen in einem Schlüssel unter HKCU zu registrieren.