Die Frage ist so ungenau formuliert, dass es schwer fällt diese sinnvoll zu beantworten. Du kannst ein VCL-Fenster nehmen und OpenGL nur in einem Bereich (z.B. einem Panel) darstellen und den Rest wie gewohnt verwenden. Ansonsten sollte man sich bewußt werden, dass OpenGL eine Grafikschnittstelle ist. Sicherlich kann man auch mit einem Grillspieß Stricken, allerdings ist dies nicht Sinn der Sache. Möchte man also keine "Komponenten", sondern z.B. ein Menu darstellen, so wird es sich in den meisten Fällen empfehlen sich diese lieber selbst zu schreiben. Der Aufwand dafür (Knopf, Scrollbalken) hält sich meist in Grenzen und läßt auf diese weise ein sehr individuelles aussehen verpassen. Auch gibt es für SDL eine Komponenten-Bibliothek, die versucht diese Aufgabe ein wenig abzunehmen, allerdings befindet sich dies IMAO noch sehr am Anfang. Letztendlich ist die Frage also: Was willst Du eigentlich machen?
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"Menschen sterben nicht wenn man sie zu Grabe trägt, sondern wenn sie ihre Träume verlieren..."