Die Dll machst Du entweder ins Windows-System32-Verzeichnis oder in deinen Applikationsordner.
Weiterhin würde ich Dir empfehlen die Zeos-DBO 6.5.1-alpha runterzuladen, das sind die aktuellen. Ich weiß nicht, ob es einen bestimmten Grund gibt, dass es die anderen noch zum Download gibt.
Mit der 6er bräuchtest Du dann auch die ZConnection, da gibt es die mySQL-Spezifischen Komponenten nicht mehr und das ist auch gut so (eines für alle).
Und noch was: Es gibt hier im Forum auch eine Edit-Funktion, ich musste heute morgen schon 2 Beiträge von Dir bearbeiten und 3 löschen !