Folgendes:
ich will eine Kundendatenbank entwerfen.

Um mein Problem zu vereinfachen liste ich mal die Tabellen nur mit den nötigen Feldern auf:

tbl_Kunden
-ID
-Land_ID
-PLZ_ID

tbl_Laender
-ID
-Land

tbl_PLZ
-ID
-PLZ
-Stadt

So. jetzt will ich in der Tabelle tbl_Kunden ein Land auswählen und im Feld PLZ_ID sollen dann nur die Postleitzahlen aus dem Land angezeigt werden. Wie muss ich die Beziehungen setzen? Ich hab schon voll den Knoten im Hirn. Ist wahrscheinlich ganz einfach. Kann mir jemand helfen?

Das geht nicht, da du keine Beziehung zwischen deiner PLZ-Tabelle und der Länder-Tabelle bilden kannst.
Du müsstest in der PLZ-Tabelle die Länder-ID mitspeichern, zu der die PLZ gehört.