Wie kann ich z.B. Japanische Zeichen in ein Label schreiben? Wenn ich eine Silbe reinschreiben will, dann erscheint nur ein ?

Auch wenn deine Überschrift schlichtweg falsch ist (Stephen King hat einen anderen Schreibstil, wie Thomas Mann), das was du meinst sind Zeichensätze, will ich mal antworten:
Dazu brauchst du Kontrolls, die Unicode unterstützen. Die Standardkontrolls, die mit Delphi ausgeliefet werden, tun dies nicht.