Vielleicht hilft dir das hier ein wenig weiter:
www.dsdt.info/tutorials/?cat=6
es gibt mehrere Möglichkeiten mit MySQL zu verbinden, ich richte mir zum Beispiel in der Systemsteuerung vorher eine ODBC-Verbindung zum Server ein. Anschließend greife ich via ADO darauf zu. Gibt sicherlich auch einfachere Methoden, aber so kann ich später auch problemlos das DBMS wechseln.
Zum einrichten der ADO-Connection ziehst du dir einfach die Komponente ADO Connection in die Form, dann die Eigenschaft "connectionsstring"... Alles weitere kannst du dir aus den Tuts zusammenbasteln.