Du benötigst einen Webserver, um eine CGI-Anwendung zu testen. Entweder den Personal Web Server von Microsoft, der allerdings bei Windows XP Home nicht mehr dazugehört, oder Apache, oder eine der dieversen Freeware-Alternativen, welche Du z.T. bei den bekannten Delphi-Downloadseiten finden kannst.
Eine CGI-Anwendung funktioniert nur, wenn sie von einem Server aufgerufen wird, nachdem dieser den Link mit dem CGI-Programm vom Browser übermittelt bekam. Die Ausgabe des CGI gibt der Server wiederum an den Browser weiter.