eine komplette antwort kann ich dir nicht geben, nur sagen, dass ich dieses Problem mit IXMLDocument und TXMLDocument auch schon mal hatte,
aber ich kann auf eine Teilfrage antworten:
Das I steht in aller Regel dafür, dass es sich hierbei um ein Interface (dt: Schnittstelle) handelt. Ein Interface definiert öffentliche Methoden und von einem Interface können keine Instanzen (Create) gebildet werden. Es gibt Klassen, die Interfaces implementieren (ich sag mal ganz vorsichtig: ähnlich der Vererbung, deshalb ist die Syntax in Delphi auch gleich). Das heißt: diese Klassen müssen solche Methoden dann implementieren. Naja gut, ich hoffe das gab einen groben Eindruck. Präziser, besser und ausführlicher beschrieben in jedem guten Programmierhandbuch...
Zu der "nil"-Geschichte: Siehe Delphi-Hilfe, Stichwort "TComponent"