Die VCL verwendet die Microsoft Controls, und die sehen nun mal so aus. Du kannst ein wenig mit der Eigenschaft Ctrl3D rumspielen, aber ein einheitliches Aussehen wirst Du damit nicht hinbekommen.
Du müsstest Dir entweder deine Komponentensammlung selbst basteln, oder versuchen, eine hübsche Sammlung im Internet zu finden. Bei Torry.net wird man vielleicht fündig.
Ich rate jedoch davon ab. Einer der Vorteile von grafischen GUIs ist doch der Wiedererkennungswert. Dem Anwender gehen irgendwelche bunten und runden Eingabefelder irgendwann gehörig auf den Sack. Wenn dein Programm natürlich ein Lifestyleprodukt (Winamp o.ä.) ist, dann ist einzusehen, das man an der etwas schnöden GUI noch drehen kann bzw. sollte.
Ich verwende die DevExpress Komponentensammlung, die leider 'etwas' kostet. Sie ist zwar eckig, aber dafür kann man mit Farben und Rahmen ganz nette Effekte erzielen.
Aber vergiss niemals: Die Form folgt der Funktion und nicht umgekehrt.
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Na denn, dann. Bis dann, denn.