Irgendwie vergleichst du da Äpfel und Erdnüsse (noch nicht mal Äpfel und Birnen).
DLL's enthalten kompilierten Quellcode, wie eine Exe auch, nur dass sie nicht von alleine lauffähig sind. MDI (Multiple Document Interface) ist ein Programmoberflächen-Konzept. Das Gegenstück wäre SDI (Single Document Interface). Bei MDI dient das Hauptfenster als Container für "Unterfenster". SDI ist dann wohl klar: Paint, Notepade, usw.
DLL's und MDI hat gar nichst miteinander zu tun und kann deshalb nicht verglichen werden.
Also ich würde da entweder dein Verständnis anzweifeln oder die Tutorials waren mist. Auf
www.assarbad.org gibt es ein sehr ausführliches und guten Tutorial zu DLL's. Für MDI fällt mir jetzt nichts ein, aber die große Mutter Google sollte da auch was brauchbares liefern.