Also ich habe hier mahl test weise einen IdHTTPServer der auf 127.0.0.1:8080 wartet und
wenn sich ein browser verbindet wird mit einer
IdHTTP.Get die URL geholt.

Dies ist auch kein Problem solange ich nicht versuche meinen Proxy(www-proxy.t-online.de:8080) zu benutzen dann bekomme ich folgenden Fehler "EIdSocketError with message 'Socket Error # 10061 Connection refused.'".
Das Ganze sieht dann so aus
IdHTTP mit IdIOHandlerStack und dann über TransparentProxy einen IdConnectThroughHTTPProxy eintrage und dann versuche eine URL zu hohlen bekomme ich den Fehler.

Warum wird die Verbindung verweigert und wie kann ich dies umgehen?
Der Proxy ist ja in Ordnung ich kann ihn ja Problemlos mit Firefox oder IE benutzen aber warum nicht mit den Indy Komponenten?
Ich habe auch schon im Object Inspector den UserAgent geändert aber auch dies hilft nicht.

Was muss ich noch beachten damit ich eine Verbindung bekomme?

hat jetzt zwar nichts mit deinem eigentlichen Problem zu tun, aber: Indy10 liefert schon eine HTTP Proxy Komponente mit!