Hallo,
das Problem liegt darin, dass das DGV mehrere Arten von Zellen verwaltet und zur Eingabe aktuell eine bestimmte Art einblendet. Für alle TextBox-Zellen gibt es z.B. genau eine TextBox, die wirklich als Eingabefeld genutzt wird; nur innerhalb dieser Textbox sind bestimmte Ereignisse von Bedeutung.
Du kannst so vorgehen: Im Ereignis EditorControlShowing wird das aktuell benötigte Control positioniert und aktiviert. Dort kannst du einen bestimmten EventHandler anhängen und damit das betreffende Ereignis auswerten. Sinnvollerweise sollte (z.B. bei CellLeave) der EventHandler "abgehängt" werden.
Ich hoffe, das hilft weiter. Jürgen