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function MyMessageDialog(const Msg: string; DlgType: TMsgDlgType;
  Buttons: TMsgDlgButtons; Captions: array of string): Integer;
var
  aMsgDlg: TForm;
  i: Integer;
  dlgButton: TButton;
  CaptionIndex: Integer;
begin
  { Create the Dialog }
  { Dialog erzeugen }
  aMsgDlg := CreateMessageDialog(Msg, DlgType, Buttons);
  captionIndex := 0;
  { Loop through Objects in Dialog }
  { Über alle Objekte auf dem Dialog iterieren}
  for i := 0 to aMsgDlg.ComponentCount - 1 do
  begin
   { If the object is of type TButton, then }
   { Wenn es ein Button ist, dann...}
    if (aMsgDlg.Components[i] is TButton) then
    begin
      dlgButton := TButton(aMsgDlg.Components[i]);
      if CaptionIndex > High(Captions) then Break;
      { Give a new caption from our Captions array}
      { Schreibe Beschriftung entsprechend Captions array}
      dlgButton.Caption := Captions[CaptionIndex];
      Inc(CaptionIndex);
    end;
  end;
  Result := aMsgDlg.ShowModal;
end;					

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  if MyMessageDialog('Sicher?', mtConfirmation, mbOKCancel,
    ['Na los!', 'Etwas langsamer']) = mrOk then
    begin
     ...
    end
  else
    begin
      ...    //beim Schließen wird automatisch diese Abfrage ausgeführt
    end;					

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var ok : bool;
begin
  ok := false;
  if MyMessageDialog('Sicher?', mtConfirmation, [mbyes, mbNo],
    ['Na los!', 'Etwas langsamer']) = mrOK then
    begin
     ...
     ok := true;
    end
  else
    begin
      ...    //beim Schließen wird automatisch diese Abfrage ausgeführt
      ok := true;
    end;

  if ok then ...					

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if ok then...