Auf den Buttons sind Bitmaps oder Icons und die drehende Sanduhr ist ein animierter Cursor.
AVI'S sind die fliegenden Blätter von Ornder zu Ordner wie du es beim Kopieren im Explorer kennst.
Die Cursor kannst du aus deine Windows-Installation nehmen, wenn es besondere sein sollen würde ich die aber in eine Ressource packen, denn man kann nicht davon ausgehen, dass sie auch auf den Zielsystem vorhanden sind. Standardmäßig packt aber Delphi schon alle standard Cursor in die Ressource rein, was auch ein Grund ist warum die Exe gleich so groß sind, weil viele ungenutze Ressourcen miteingebunden werden. Diese kann man dann mit Konstanten auswählen und Windows stellt für die standard Cursor auch Konstanten bereit, dann werden die ausgewählt, die dem Schema entsprechen.