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procedure TForm1.ListBox1Click(Sender: TObject);
Var
  Dlg: TOpenDialog;
begin
  Dlg := TOpenDialog.Create (Self);
  Try
    If ListBox1.ItemIndex > -1 Then
      Begin
        Dlg.FileName := ListBox1.Items [ListBox1.ItemIndex];
        If Dlg.Execute Then
          ListBox1.Items [ListBox1.ItemIndex] := Dlg.FileName;
      End;
  Finally
    FreeAndNil (Dlg);
  End;
end;					

1:
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4:
5:
6:
7:

var
x:integer;
begin
x := ListBox1.itemindex; //Beim erfolgreichen laden
...
ListBox1.itemindex := x; //Selectierung auf alte Position zurücksetzen
end;