Ich habe noch mal etwas recherchiert und in einem englischen Forum folgendes gefunden:
"Not all controls will get all keys. Buttons, for example,
(and a checkbox is a kind of button for Windows), will not
get navigation keys like arrows or Tab. If such a key is
not processed by the active control it will end up in the
guise of a CM_DIALOGKEY message on the form level, and the
form handles navigation between controls in its handler for
this message. So if your controls are in the correct
taborder you have to do nothing to get navigation between
controls via arrow keys or Tab/Shift-Tab."
Hmmm, bestätigt meine Beobachtung, löst aber mein Problem leider nicht. Wenn der Form Navigation Handler bloss so funktionieren würde, wie ich ihn brauche. Cursor up/down soll den Focus vor/zurück bewegen (wie Tab/Shift-Tab). Den normalen Wincontrols kann man ja beim OnKeyDown leicht auf die Füsse helfen.
Cursor up/down funktioniert ja bei den Checkboxen bereits automatisch. Auch schön das ... nur wenn die Checkboxen auf einem Panel sitzen, bleibt der Focus durch Cursor up/down auf diesem Panel gefangen (was für Tab/Shift-Tab nicht gilt).
Dieses Problem muss ich aufbrechen, aber ich habe immer noch keinen Angang dafür.