Hi,
ich fürchte das wird so nicht funktionieren. Soweit ich mich erinnern kann (meine letzte Begegnung mit Delphi ist schon länger her

) setzen die Delphi-Komponenten auf Layer 4 im OSI-Modell auf, beschränkt auf TCP/UDP. Gateways funktionieren aber auf Layer 3 Ebene, also z.B. IP-Protokoll. Du bräuchtest also entweder eine Komponente, die auf Layer 3 Ebene lauscht, wobei das unter Windows relativ schwer werden dürfte

(Wenn das überhaupt möglich ist ohne Treiber), oder du suchst ein Routing-Programm für deinen Rechner, der über einen Filter Pakete an andere Prozesse weiterreicht.
Was du suchst, ist eher ein (Web-)Proxy
Gruß,
raziel