Wenn da eine Exception auftritt, dann schreib die entsprechende Zeile in try..except oder try..finally, wo ist dabei denn das Problem?
Zeig doch mal wie du es versucht hast.
Vielleicht fehlt dir ja diese Information:
Wenn du ein Programm aus Delphi heraus mit F9 zum Debuggen startest, dann hält Delphi auch bei der Exception an und zeigt dir diese an, wenn diese mit try..except abgefangen wird (dies lässt sich abschalten). Wenn du das Programm dann normal ohne Delphi startest siehst du diese nicht.