Wenn die Klasse mit dem SerializableAttribute markiert ist. Was die Winforms Controls nicht sind.
Ein anderes Gedankenexperiment stellen wir uns vor du könntest den DatetimePicker serialisieren. Dann würde ja der ganze Objektgraph dahinter serialisiert werden. Genau wie bei deiner Konfiguration Klasse von der du erwartet hast das sie auch den DateTimePicker mit serialisiert.
Hast du beim DatetimePicker Events verdrahtet die auf einer Form liegen? Wenn ja zack wird die Form mitserialisiert. Auf der Form liegen andere Controls? Zack mit serialisieren. Deine Form referenziert andere Forms? Zack mit serialisieren. An deinen Controls auf den Formen hängen per Databinding Klassen aus deinem Datenmodell? Zack ... du erkennst das Muster

Letztlich läuft es darauf hinaus das du faktisch die gesamte Anwendung serialisieren würdest sobald du erfolgreich ein graphisches Control serialisierst.