Ich würde ja behaupten, es liegt daran, dass du Fullscreen arbeitest. Da gibt es 2 verschiedene Varianten:

Einfach nur ein "Vollbild-Fenster". Dann kannst du auch per Alt+Tab das Programm wechseln. In dem Fall sollte ein OpenDialog vorne erscheinen.

Spiele verwenden das fast immer: Der komplette Bildschirminhalt ist an OpenGL gebunden. Die Bildschirmauflösung wird evtl verstellt. In dem Fall wird das Programm bei Alt+Tab minimiert. Soweit ich weiß kannst du dann kein andres Fenster vor deinem OpenGL-Fenster erscheinen lassen.