Du verwechselst hier zwei verschiedene Features.
Die Fehler im Struktur Bereich werden von Error Insight ermittelt und angezeigt. Das gibt es ab der Professional Edition. Hast du vielleicht nur die Starter Edition?
Wenn du die Hintergrundkompilierung aktivierts, sorgt das dafür, dass das Kompilieren nicht mehr mit einem modalen Fenster passiert, sondern nur nebenbei, damit du weiterarbeiten kannst. Das ist vor allem bei großen Projekten hilfreich, wenn das Kompilieren länger dauert.
Wenn das aktiviert ist, springt Delphi aber logischerweise nicht mehr zum ersten Fehler, denn das würde dich ja beim Weiterarbeiten stören.
Du solltest die Hintergrundkompilierung also wieder deaktivieren, wenn du das alte Verhalten haben möchtest.